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Archive for 8月, 2010

システムトレードのストラテジー

by on 8月.15, 2010(日)18:30, under 未分類

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ひまわり証券でエコトレFXというFXのシステムトレードのストラテジーを見る機会があったので、ちょっとまとめてみたい。

パフォーマンスが出てるのはMAマスターというのとブレークサーファーというのだ。前者は移動平均線5本と25本の乖離幅拡大縮小でエントリーとエグジットするタイプだ。買いの場合期間安値、売りの場合期間高値でも決済する。縮小から拡大に転換で買いエントリー、拡大から縮小でエグジットする。売りはその逆になる。当然途転もするのだがきわめてシンプルなストラテジーと言える。

今のところ20パーセントくらいのパフォーマンスの模様である。うまくいってる部類ではないだろうか。

後者は期間の高値もしくは安値更新でエントリー、別の期間の安値もしくは高値更新でエグジットするタイプで、一定期間トレンドが続く場合に有効のようだ。どちらもそんなに複雑なものでないけどパフォーマンスが出ているのであなどれない。当然裁量でトレードするトレーダーはこのパフォーマンスをはるかに上回らないといけないわけであるw

もう一つおもしろそうな発注機能を見かけたので紹介したい。マネースクエアジャパンのトラップリピートイフダンというのだ。決められたpips幅決められた本数を上限に連続して買い下がりもしくは売り上がって、決められた値幅で連続して反対売買するのを繰り返すタイプだ。たとえば10本仕掛ける場合100pips抜きを1枚ずつ10回狙う。87.00円から10pipずつ買い下がり86.00円まで10枚買い下がる。87.00円から一枚ずつ決済していき88.00円まで10枚100pipsずつ取れるというわけだ。86円から88円のレンジ相場が続けばコンスタントに取れるのだが反対方向にレンジ抜けして一方に振れると捕まることになる。トラップリピートを両建てするとかレンジにあわせて手動で変更するとか完全に自動では使えないのでむしろ便利な発注機能の延長という意味合いが強い。宣伝してるほどシステムトレード的には使えないかもしれないw

香港ドルでやってる人のブログを見かけたがそれなりにはうまくやってるようだった。

ちなみにメタトレーダーのEAで書かれたものがネット上に落ちてるのでバックテストもできるみたいですw

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